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Modelos actuariales y financieros

Modelos actuariales y financieros

Descripción

Modelar usando metodologías estadísticas algunos instrumentos financieros. 

Determinar mediante aproximaciones distribucionales el cálculo de Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicional (CVaR) .

Identificar, interpretar y usar procesos estocásticos para elaborar modelos que permitan mitigar el riesgo en situaciones reales tanto en el área financiera como actuarial.

Líneas de Investigación

Análisis estadístico de riesgo actuarial y financiero
Modelamiento de activos financieros
Finanzas cuantitativas

Integrantes

Jorge Mauricio Ruiz Vera

Profesor Asociado

Ver CvLAC

Publicaciones

LibroAutorEditorialAño
Introducción a la teoría estadística del riesgoJosé Alfredo Jiménez MoscosoUniversidad Nacional de Colombia2022
ArtículoAutoresAñoJournalDOI
Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo ordenJuan Manuel Gómez Romero, José Alfredo Jiménez Moscoso2020Lecturas De Economía ISSN: 0120-2596, vol: 92 fasc: 1 págs: 33 – 66https://doi.org/10.17533/udea.le.n92a02
Some Properties of the Inhomogeneous Panjer ProcessAna María Beltrán Cortés, José Alfredo Jiménez Moscoso2019Communications on Stochastic Analysis ISSN: 0973-9599, vol:13 fasc: 2 págs: 1 – 21https://doi.org/10.31390/cosa.13.1.07

Proyectos

TítuloDescripciónCódigo Hermes
Análisis, solución y aplicaciones de ecuaciones diferenciales estocásticas en ciencias, economía e ingenieríaGeneralmente para estudiar diversos problemas de ciencias e ingeniería se emplean modelos determinísticos bajo el supuesto que la razón de cambio de la cantidad estudiada es afectada solo por mecanismos no aleatorios. Sin embargo, se ignora que estas cantidades se ven afectadas por la variabilidad del entorno las cuales no pueden ser modeladas fácilmente. Ignorar estos fenómenos afecta la estimación de los parámetros de los modelos matemáticos y por ende sus conclusiones. En este proyecto se proponen modelos basados en ecuaciones diferenciales estocásticas que tienen en cuenta la variabilidad del entorno. La ventaja de los modelos propuestos es que pueden ser validados estadísticamente y ofrecen la posibilidad no solo de predecir la trayectoria realista de la solución sino también la incertidumbre de la predicción.55214

Eventos

TítuloFechaÁmbitoTipo de participaciónEnlace
XXX Simposio Internacional de Estadística. BOGOTÁ, D.C.Desde 2021-09-21 – hasta 2021-09-24InternacionalOrganizadorhttp://www.simposioestadistica.unal.edu.co/
X Congreso Internacional de Matemática Aplicada y Computacional. Tingo María.Desde 2021-08-19 – hasta 2021-08-28InternacionalPonentehttps://www.spmac.org/x-cimac/
XIX Escuela de Probabilidad y Estadística. Guanajuato.Desde 2021-04-19 – hasta 2021-04-23InternacionalPonentehttps://epe2021.eventos.cimat.mx/
XXIX Simposio Internacional de Estadística. BARRANQUILLADesde 2019-07-15 – hasta 2019-07-19InternacionalPonentehttp://www.simposioestadistica.unal.edu.co/
VI International Workshop on Applied Statistics. BOGOTÁ, D.C.Desde 2019-03-12 – hasta 2019-03-14InternacionalPonente–
XXVIII Simposio Internacional de Estadística. BUCARAMANGA.Desde 2018-07-23 – hasta 2018-07-27InternacionalPonentehttp://www.simposioestadistica.unal.edu.co/
VIII Encuentro nacional de matemáticas y estadística. IBAGUÉ.Desde 2018-05-02 – hasta 2018-05-04NacionalPonentehttp://facultadciencias.ut.edu.co/encuentro-nacional-matematicas-estadistica.html
Terceras Jornadas de Probabilidad y Procesos Estocásticos. BOGOTÁ, D.C.Desde 2017-12-05 – hasta 2017-12-07NacionalPonente Magistral–
Tercer Congreso Internacional de Matemática Aplicada e Informática «ICAMI». SAN ANDRÉS.Desde 2017-11-26 – hasta 2017-12-01InternacionalPonentehttps://ciencias.univalle.edu.co/noticias-y-actualidad/noticias/item/251-icami2017

Tesis y trabajos dirigidos

Trabajos de grado de maestría

TítuloPrograma académicoFecha Nombre del estudianteValoraciónInstituciónTutor(es)/Cotutor(es)
Selección Óptima de Portafolios Basado en Cadenas de Markov de Primer y Segundo OrdenMagíster en Ciencias EstadísticaDesde 2 2017 hasta agosto 2018Juan Manuel Gómez RomeroAprobadaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁJOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO
Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso PanjerMagíster en Ciencias EstadísticaDesde 2 2017 hasta febrero 2018Ana María Beltrán CortésAprobadaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁJOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO

Trabajos de grado de pregrado

TítuloPrograma académicoFecha Nombre del estudianteValoraciónInstituciónTutor(es)/Cotutor(es)
Modelo de clasificación para las oficinas del Banco Agrario según su nivel de riesgoEstadísticaDesde 1 2021 hasta enero 2022,KAREN YINETH NIETO PEREZAprobadaBANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.JOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO
Perfilamiento de clientes de seguros de automóviles en AXA ColpatriaEstadísticaDesde 8 2018 hasta diciembre 2018Laura Valentina Pinzón BaqueroAprobadaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁJOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO
Mixtura de dos distribuciones de frecuencia Panjer para modelar el número de reclamacionesEstadísticaDesde 8 2018 hasta diciembre 2018Nury Bibiana Riaño GaonaAprobadaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁJOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO
Modelos Financieros Aplicados a ventas de Bavaria: Análisis y Modelamiento FinancieroEstadísticaDesde 8 2018 hasta diciembre 2018Federico Negret CubillosAprobadaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁJOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO
Procesos de ruina en distribuciones de colas pesadasEstadísticaDesde 2 2017 hasta junio 2017David Alejandro Ocampo LópezAprobadaUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁJOSE ALFREDO JIMENEZ MOSCOSO

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