Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia

Procesos Estocásticos

Descripción

Los procesos estocásticos son modelos matemáticos que permiten describir sistemas que evolucionan a lo largo del tiempo o del espacio de acuerdo a ciertas leyes no determinísticas, esto es, estocásticas. La teoría de estos sistemas ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de modelos apropiados en diversas áreas del conocimiento tales como, física, ingeniería, biología, economía, ecología, lingüística, etc.

El objetivo principal del grupo de Procesos Estocásticos de la Universidad Nacional de Colombia es promover y fomentar el estudio y la investigación en el área de probabilidad y teoría de procesos y de sus aplicaciones especialmente en las líneas de biología matemática, matemáticas financieras y la ingeniería de sistemas, específicamente en los temas de epidemiología, valoración y optimización de portafolios y redes de comunicación y confiabilidad.

Seminario

Investigadores

Universidad Nacional de Colombia:

Externos:

Viswanathan Arunachalam

Selvamuthu Dharmaraja
 IIT Delhi, India

Liliana Blanco Castañeda

Jorge Alberto León Vázquez
 Cinvestav, México

Margaret Johanna Garzón Merchan

María Soledad Torres Díaz
 Universidad de Valparaíso, Chile

Jaime Alberto Londoño Londoño (Sede Manizales)

 

Sandra Vergara Cardozo

 

 

Líneas de Investigación

  • Probabilidad

  • Procesos Estocásticos

  • Aplicaciones a la Biología

  • Finanzas cuantitativas

  • Estadística Financiera

  • Confiabilidad

  • Teoría de Colas y redes de Comunicaciones

  • Análisis de Riesgo

  • Analisis Estocásticos

  • Serie de Tiempo

  • Valores Extremos


Integrantes


Publicaciones

  • 2022
  • 2021
  • 2020

    Artículos

    Dirección de tesis.

    • Two solvable systems of coagulation equations with limited aggregations. Christian Sanabria Castañeda. Matemáticas Pregrado Agosto, 2020/Diciembre, 2020.
    • Práctica laboral - CONTRATO DE APRENDIZAJE en Davivienda. Yanis Emanuelle Mendez Vargas. Matemáticas Pregrado Agosto, 2020/Diciembre, 2020.

    • Un modelo estocástico para analizar los efectos de la variación de la temperatura sobre la captura pesquera a lo largo de la costa del Pacífico Colombiano. Erika Johanna Martínez Salinas. Maestría en Ciencias-Estadística Posgrado agosto, 2019/agosto, 2020.

    • Contagion Modeling in Credit Risk. Diana Carolina Diaz Ortigoza. Maestría en Ciencias-Estadística. Posgrado febrero, 2020 /diciembre, 2020.

    • Sistemas de recomendación de productos: Un acercamiento a Best Next Offer para personas jurídicas. Juan Andrés Angulo Rincón. Ciencias-Estadística Pregrado febrero,2020/diciembre, 2020.

    • Quantitative Risk Management under the Interplay of Insurance and Financial Risks. Fabio Andrés Gómez De Los Ríos. Doctorado en Matemáticas. Posgrado Enero 2016/Febrero 2020.

    • Modelos de Poisson no Homogéneos en el Estudio de Contaminantes en la Ciudad de Bogotá. Biviana Marcela Suárez Sierra. Doctorado en Estadística. Posgrado Agosto 2015/Junio 2020.

    • Modelo modificado de urna reforzada aleatoriamente (MRRU) y su aplicación en la asignación aleatoria de pacientes a tratamientos médicos. Emiliano Rodríguez. Maestría en Estadística Posgrado Enero 2020/Noviembre 2020

    • ¿Existe una burbuja en la deuda corporativa China? Estimación de un Modelo Oculto de Markov. Sebastián Higuera. Maestría en Estadística Posgrado Mayo 2019/Marzo 2020.

    • Modelos y métodos de procesamiento de lenguaje natural para caracterizar proyectos con sobrecosto o retraso de una empresa del sector de hidrocarburos. David Augusto Espinosa Lozano. Estadística Pregrado Agosto 2020/Diciembre 2020.

    • Mejoramiento de un modelo técnico específico a un área de seguro de no vida de una compañía de seguros usando modelamiento estadístico. Jennyfer Paola Homez Ordoñez. Estadística Pregrado Agosto 2020/Diciembre 2020.

    • Perfilamiento clientes regional centro-Bavaria a través de técnicas multivariantes y modelamientos con el fin de optimizar el presupuesto, mercadeo y ventas. Jhojan Esteban Bello Peñaloza. Estadística Pregrado Agosto 2020/Diciembre 2020

    • Modelo de tarificación parametrizable en función del riesgo de incumplimiento de pago asumido. Nicolás Grillo Romero. Estadística Pregrado Febrero 2020/Junio 2020.

    • Pruebas de rendimiento a datos de mortalidad a partir de modelos Lee-Carter con aplicativo web. Walter Alejandro Aldana Benítez. Estadística Pregrado Febrero 2020/Junio 2020.

    • Árboles de clasificación multivariados en los portafolios de servicios en el area ¨asset anagement¨ Bancolombia. Felix Sebastián Parra Salas. Estadística Pregrado Febrero 2020/Junio 2020.

    • Comparación del comportamiento estadístico de índices de concentración en salud ante la presencia de contaminación en los datos. David Eduardo Gomez Lizarazú. Maestría en Estadística Posgrado Junio 2020.

    • Impacto de la implementación del modelo de gestión de riesgo en la rentabilidad de las Mipymes del sector de agenciamiento aduanero. Sammy Danuil Manjarres Prasca. Maestría Ingeniería Industrial Posgrado Julio 2020.

    • Modelos lineales mixtos generalizados aplicados a estudios de datos con estructura de familia. Luis Miguel Orozco Restrepo. Maestría en Ciencias –Matemática Aplicada. Sede Manizales. Posgrado Agosto 18 de 2020.

  • 2019

    Artículos

    Libros o capítulos de libros

    Dirección de tesis

    • Aplicaciones de ecuaciones diferenciales estocásticas de Volterra en finanzas. Fabio Enrique Pérez Fonseca. Ciencias-Matemáticas Pregrado. Agosto 2018/Julio 2019. 
    • Un cambio a la fórmula del precio de la opción desarrollada por el Modelo de Difusión de Salto con volatilidad aleatoria. Guillermo León Beltrán Quiceno. Ciencias-Matemáticas Pregrado enero,2019/diciembre, 2019.

    • Integración estocástica: definición, propiedades básicas y aplicaciones. Camila Córdoba. Matemáticas Sede Manizales. Pregrado Mayo 2018/Marzo 2019.

    • Estimación modelos estadísticos para el comportamiento de crédito para la empresa Bayport Colombia S.A. Giovanny De Jesús Madero Araque. Pregrado Febrero 2019/Junio 2019.

    • Cálculo de pasivos pensionales con personal jubilado para Mercer Colombia. Andrés Felipe Castaño Bernal. Estadística Pregrado. Febrero 2019/Junio 2019.

    • Modelo Bayesiano de Teoría de Respuesta al Item Multidimensional para datos de naturaleza asimétrica. Jenny Paola Martínez Fonseca. Maestría en Estadística Posgrado Octubre 31 de 2019.

    • Deep Learning Neural Network based Algorithmic Trading Strategy for Colombian Financial Market using Tick-by-Tick and Order Book Data. Jaime Humberto Niño Peña. Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Posgrado mayo, 2019.

  • 2018

    Artículos

    Dirección de tesis

    • Modelos Lineales Generalizados aplicados a prevenir el riego de caída de clientes, una aplicación al ramo de automóviles. Campo Elias Abril Leal. Maestría en Actuaría y Finanzas. Posgrado Enero, 2018/Julio, 2018.

    • Modelos epidemiológicos estocásticos y su inferencia: casos SIS y SEIR. Andrés Sebastián Rios Gutierrez. Maestría en Ciencias- Estadística. Posgrado febrero,2018/diciembre, 2018.

  • 2017

    Dirección de tesis.

    • Modelos epidemiológicos estocásticos y su inferencia: casos SIS y SEIR. Andrés Sebastián Rios Gutierrez. Maestría en Ciencias-Estadística. Posgrado febrero,2018/diciembre, 2018.

    • Modelamiento Estocástico de neuronas biológicas usando procesos puntuales. Wilson Andrés Sarmiento Lozano. Maestría en Ciencias-Estadística. Posgrado 2017.

  • 2016

    Libros o capítulos de libros

    • Grandes Maestros de la matemática en Colombia Yu Takeuchi. Fracciones continuas: un ejemplo en la teoría de probabilidad 2016.

    • Grandes Maestros de la matemática en Colombia Yu Takeuchi. Científico Fracciones continuas: un ejemplo en la teoría de probabilidad 2016. Editorial Nomos

    Dirección de tesis

    • Modelo para el cálculo de la tasa pura de riesgo para el seguro de riesgos laborales. William Germán Salas Ávila. Maestría en Actuaría y Finanzas. Posgrado Agosto, 2016/Noviembre, 2016.

    • Acerca de los teoremas de límite central funcionales. Jesús Stiven Rubiano Matemáticas Sede Manizales. Pregrado Enero 2016/Junio 2016.

    • Modelos ocultos de Markov . Juan David Jurado. Matemáticas Sede Manizales. Pregrado Enero 2016/Junio 2016.

    • El proceso de Polya-Aeppli y sus aplicaciones. Xiomara Gisela Ordoñez. Matemáticas Sede Manizales. Pregrado Agosto 2016/Noviembre 2016.

    • El modelo clásico de Cramer-Lundberg y la probabilidad de ruina. Yenny Marcela Casanova. Matemáticas Sede Manizales. Pregrado Julio 2016/Noviembre 2016.

    • Procesos de ramificación multitipo y su aplicación al cálculo del tiempo de extinción en enfermedades infecto-contagiosas. Efraín Camilo
      Pardo. Maestría en Matemáticas Posgrado Agosto 2015/Septiembre 2016.

    • Caracterización socioeconómica de pesquerías como insumo hacia la pesca artesanal en San Andrés de Tumaco, Colombia. Kevin Danilo Serrano Abril. Estadística Pregrado Julio 2016/Diciembre 2016.

    • Procesos de ramificación multitipo y su aplicación al cálculo del tiempo de extinción en enfermedades infecto-contagiosas. Efraín Camilo Pardo García. Maestría en Ciencias -Matemáticas Posgrado 2 de septiembre de 2016.

  • 2015

    Libros o capítulos de libros

    • Actuarial Sciences and Quantitative Finance Científico. Modeling Electricity Spot Price Dynamics by Using Lévy-Type Cox Processes: An Application to Colombian Market. 2015 Springer Internation al Publishing Switzerland.

  • 2013

    Dirección de tesis

    • Minimización de costos del control de contaminación del aire en un espacio tridimensional. Alirio Gómez Gómez. Maestría en Ciencias -Matemáticas Aplicada. Posgrado 11 de abril de 2013.

    • Tratamiento de la probabilidad y la Estadística para principiantes. Jaime Enrique Niño Bernal. Maestría en Ciencias -Matemáticas Posgrado 23 de febrero.


Eventos

VII Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods (WCDANM)

Modeling Analysis and Numerical Estimation of a Stochastic Epidemic SEIR Model with Environmental Stochasticity. Andrés Sebastián Ríos-Gutiérrez, Viswanathan Arunachalam, Anuj Mubayi. (Septiembre 10-12, 2020.)

VII Workshop on Computational Data Analysis and Numerical Methods (WCDANM)

Stochastic Model to analyze the changes in the fisheries catch and species composition due to varying oceanic temperature along the Colombian Pacific coast. Erika Johanna Martinez-Salinas, Viswanathan Arunachalam, John Josephraj Selvaraj (Septiembre 10-12, 2020.)

Symposium on Biomathematics and Ecology Education and Research (BEER)

Stochastic Analysis and Statistical Inference for SEIR Models of Infectious Diseases. Andrés Ríos-Gutiérrez, Viswanathan Arunachalam, Anuj Mubayi (Noviembre 13-15,2020)

XXII Congreso Colombiano de Matemáticas

Un método numérico para ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo. Margaret Johanna Garzón Merchán (10-14 de junio de 2019)

International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance.

Moments Based Approximation for the Renewal Type equations of the Credit Rate Dynamics Viswanathan Arunachalam (Junio, 17-19, 2019)

Challenges in Mathematical and Computational Modeling of Complex Systems.

Viswanathan Arunachalam Diciembre, 1-5, 2019

3rd International Conference on Computational Finance. A Coruña

Optimal consumption, investment, and life insurance purchase: a state-dependent utilities approach. Jaime A. Londoño 8-12 de Julio de 2019

XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019

Perspectivas de la Definición de Número Reproductivo Básico en Modelos Epidemiológicos Estocásticos con Perturbaciones Aleatorias. Andrés Ríos-Gutiérrez, Gabriel Patrón-Herrera, Viswanathan Arunachalam (Julio 15-19, 2019)

V Jornada de Probabilidad y Procesos Estocásticos.

International Workshop on Challenges in Mathematical and Computational Modeling of Epidemiology and Ecological System.

Viswanathan Arunachalam Agosto, 17-20 de 2019

XV Congreso Latinoaméricano de Probabilidad y Estadística Matemática (XV- Clapem). Mérida (México)

Organización y coordinación de la sesión temática "Applied Probability and Statistics" Liliana Blanco Diciembre 2-6 de 2019

III Congreso Internacional de Estadística. Riobamba ( Ecuador)

Invitada Especial: Liliana Blanco Octubre 21-23 de 2019

XXIX Simposio Internacional de Estadística

Liliana Blanco Julio 15-19 de 2019

The Eleventh International Conference on Mathematics and Mathematics Education in Developing Countries.

Teaching Probability and Stochastic Processes for Students through simulation and applications. Viswanathan Arunachalam noviembre 2-4, 2018

Fifth International and Interdisciplinary Workshop on Mathematical Modeling of Environment and Evolution on Social and Life Process.

Stochastic SEIR model for infectious disease dynamics. Viswanathan Arunachalam junio 28-30, 2018

IV Jornada de Probabilidad y Procesos Estocásticos.

VI Encuentro Iberoamericano de Biometría.

Caracterización socioeconómica de pesquerías como insumo hacia la pesca artesanal en San Andrés de Tumaco, Colombia. VERGARA, Sandra Cardozo, Serrano , Kevin Abril. Noviembre 15, 16, 17 de 2017

Terceras Jornadas de Probabilidad y Procesos Estocásticos.

Viswanathan Arunachalam. Liliana Blanco, Sandra Vergara. Diciembre, 3-6, 2017

XXI Congreso Colombiano de Matemáticas.

Organización de la sesión de Probabilidad. Liliana Blanco. Junio 5-9 de 2017

Segundas Jornadas de Probabilidad y Procesos Estocásticos.

Viswanathan Arunachalam. Liliana Blanco, Johanna Garzón, Sandra Vergara. Noviembre, 8-11, 2016


Proyectos

  • Proyectos
    • V Jornada de Probabilidad y Procesos Estocásticos 5 de noviembre de 2019/7 de noviembre de 2019. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, e ICETEX.

    • IV Jornada de Probabilidad y Procesos Estocásticos 3 de diciembre de 2018/6 de diciembre de 2018. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

    • Ecuaciones diferenciales estocásticas. Registro único de proyectos- Jornada docente. 22/12/2017

    • Efecto de las medidas de control y mitigación del Covid-19 en la ciudad de Bogotá: Un análisis estadístico. INVITACIÓN DIRECTA A PRESENTAR PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN E INICIATIVAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO RELACIONADAS CON LA PANDEMIA Y POSPANDEMIA DEL COVID-19.. Modalidad: MODALIDAD 2 - PROYECTOS. 19/10/2020

    • Enseñanza de procesos estocásticos a través de simulación y aplicaciones a problemas reales. Registro único de proyectos. 24 de abril 2019

    • Nuevas Extensiones y Consecuencias de un Modelo de Equilibrio Ínter-temporal de Duesenberry. Registro único de proyectos 12/08/2020

    • Terceras Jornadas de Probabilidad y Procesos Estocásticos 5 de diciembre de 2017/7 de diciembre de 2017. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

    • Segundas Jornadas de Probabilidad y Procesos Estocásticos 8 de noviembre de 2016/11 de noviembre de 2016. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

    • International Workshop on Challenges in Mathematical and Computational Modeling of Epidemiology and Ecological System. Modelamiento estadístico y estocástico de las dinámicas epidemiológicas de enfermedades tropicales en Colombia 17 de agosto
      de 2019/20 de agosto de 2019. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá

  • Artículos Científicos destacados
    • A Mixture of Generalized Tukey’s  Distributions.   Journal of Probability and Statistics Volume 2016 (2016), Article ID 3509139, 7 pages
      http://dx.doi.org/10.1155/2016/3509139

    • Transient Solution of Fluid Queue modulated by two independent birth-death processes.  The International Journal of Operational Research. To appear 2016.

    • Evaluating operational risk by an inhomogeneous counting process based on Panjer recursion.
      Journal of Operational RiskVolume 11, Number 1 (March 2016)

    • Option pricing based on a Log-Skew-Normal  mixture.  International Journal of Theoretical and Applied Finance.   18, 1550051 (2015) [22 pages] DOI: 10.1142/S021902491550051X 

    • Some Useful Approximations for the Availability Function.  International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering 22(02) , pp. 1550008 (15 pages)  2015.
      http://dx.doi.org/10.1142/S0218539315500084

    • Fluid Queue Driven by Finite State Markov Processes.   Revista Ciencia en Desarrollo, Vol. 5 No. 2 pp.  79-86, 2015.

    • A generalization of Tukey’s g?family of distributions.  Journal Statistical Theory and Applications. Journal of Statistical Theory and Applications 14 (1), pp. 28-44,  2014 

    •  Stochastic modeling for delay analysis of a VoIP network.  . Annals of Operations Research 10/2013; 

    • Approximation of The Bivariate Renewal Function. (con A. Calvache).  Communications in Statistics - Simulation and Computation.   2013.

    • Results on a Binding Neuron Model and Their Implications for Modified Hourglass Model for Neuronal Network. . Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2013.

    • Option pricing based on the generalized Tukey distribution.  International Journal of Financial Markets and Derivatives. 2013

    • On the Study of Simultaneous Service by Random Number of Servers with Retrial and Preemptive Priority. .  International Journal of Operational  Research.  2013.

    • The Use of the Tukey’s g - h family of distributions to Calculate Value at Risk and Conditional Value at Risk.    The Journal of Risk , Vol. 13 No. 4, 95-116, Summer 2011.

    • A non-Markov Model for volatility jumps. . International Journal of Financial Markets and Derivatives Vol 3, 223-235, 2011. 

    •  A fluid queue modulated by two independent birth-death processes . Computers and Mathematics with Applications,  Vol 60,  2433-2444, 2010.    

    • A Threshold Model for Cell Survival (Con A. Rangan). International Journal of Biomathematics.   Vol 2, 119-127, 2009.

    •  Modelamiento estocástico de la pérdida de secuencias teloméricas en células con varios cromosomas., Revista Colombiana de Matemáticas, Vol.(39): 2005.

    • Procesos Puntuales, Densidades del Producto y Biología Celular., Revista Colombiana de Estadistica, Vol.(28): 2004.

    • Structured Stochastic Modeling of Progression of Radiation Induced Cells Through Cell Cycles (Con A. Rangan). Journal of Biological Systems, 8, 31-47, 2000

    • On Parity of Cells in Tumor growth (con A. Rangan),    Stochastic Processes and their Applications, 61-72, 1999.    

    • A Novel Approach for the Stochastic Effects of Radiation on Cell Survival. Stochastic Analysis And Applications, 16, 131-152, 1998.

    • A Stochastic  Model for Cell Repair Based on Enzyme Kinetics (Con A. Rangan),  Journal of Biological  Systems,  5, 139-150, 1997.     

    • Optimal Stopping in a Shock Model (Con A.Rangan y G. Sarada), Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research 38, 127-132, 1996

  • Libros y capítulos de libros

    Introduction to Probability and Stochastic Processes with Applications.

    Editorial: Wiley & Sons

    Autores:  

    • LILIANA BLANCO CASTAÑEDA,PhD

    • VISWANATHAN ARUNACHALAM, PhD

    • SELVAMUTHU DHARMARAJA, PhD

    Fecha de edición: Junio 2012.

    ISBN: 978-1-1182-9440-6

    Descripción: Introduction to Probability and Stochastic Processes with Applications presents a clear, easy-to-understand treatment of probability and stochastic processes, providing readers with a solid foundation they can build upon throughout their careers. With an emphasis on applications in engineering, applied sciences, business and finance, statistics, mathematics, and operations research, the book features numerous real-world examples that illustrate how random phenomena occur in nature and how to use probabilistic techniques to accurately model these phenomena. Leer mas

  • Tesis y trabajos de grado
    Estudiante Título Clase de Trabajo Año de culminación
    Christian Camilo Bravo Métodos probabilísticos en Análisis Trabajo de grado para optar al título de Matemático 2008
    Leonardo Fabio Sánchez Modelos de volatilidad estocástica para la valoración de activos financieros Trabajo de grado para optar al título de Matemático 2008
    Bibiana Marcela Suárez Generalidades de un modelo de simulación estocástico para la contaminación del aire por partículas de materia Tesis de Maestría en Matemática Aplicada 2009
    Dagoberto Saboyá Optimización de portafolios con la presencia de sucesos inesperados (Choques) Tesis de Maestría en Matemática Aplicada 2009
    Ciro Alfonso Montañez Modelos matemáticos para la valoración de riesgo financiero Trabajo de grado para optar al título de Matemático 2009
    Harold Segura Convergencia de Medidas de Probabilidad Trabajo de grado para optar al título de Matemático 2009
    Javier Mauricio Sierra Teoremas de Límite Central Trabajo de grado para optar al título de Matemático 2010
    Camilo Torres Frecuencias relativas y estimación de parámetros en el proceso de Galton-Watson multitipo Tesis de Maestría en Estadística 2010
    Carlos Cardozo Teoría de Semigrupos Trabajo de grado para optar al título de Matemático 2010
    Yamile Castro Rojas CMCM para estimar un modelo AR-RM Trabajo de grado para optar al título de Estadístico 2011
    Elvis Fabián Suárez Cadenas de Markov en un estudio de lealtad de marca Trabajo de grado para optar al título de Estadístico 2011
    Julián Fajardo Modelos Estocásticos para la descripción de la propagación de epidemias Tesis de Maestría en Matemática 2011
    Hugo Ramírez Optimización de Portafolios con capital de riesgo acotado Tesis de Maestría en Matemáticas 2011
    Diana Carolina Moreno Metodología para seleccionar una cópula arquimediana óptima Tesis de Maestría en Estadística 2012
    Jaime Niño Tratamiento de la probabilidad y la estadística para principiantes Tesis de Maestría en Matemáticas 2013
    Ingrid Monroy Valoración de opciones asiáticas con volatilidad estocástica Tesis de Maestría en Matemáticas 2013
    Sebastien Lozano Forero Los procesos de ramificación y su aplicación a la epidemiología Trabajo de grado en Matemáticas 2013
    Luisa Fernanda Rodríguez El efecto de la vacunación en la propagación de enfermedades infecto contagiosas Trabajo de grado en Matemáticas 2013
    Daniel Parra Amado Estimación de la volatilidad de la tasa de cambio peso-dólar a través de un modelo de volatilidad estocástica Tesis de Maestría en Matemáticas Aplicadas 2014
    Rodrigo Cancino Proceso de Lévy y sus aplicaciones en Finanzas Maestría en Matemáticas 2012
    Martha Soledad Hernández Manejo del Riesgo de catástrofe en el mercado Colombiano Maestría En Economía 2012
    Andrés Mejía Estudio de las tasas de disparo neurales utilizando procesos de renovación Maestría en Matemáticas 2012
    Alvaro Calvache Stochastic Models for System Failures: Reliability and Warranty Analysis Doctorado en Matemáticas 2012

Seminario

Información de Interés

  • Membresía

    Liliana Blanco Castañeda (Directora del Grupo)

    • Sociedad Colombiana de Matemáticas

    • ASPREA ( Asociación de profesionales con estudios en Alemania)

    Viswanathan Arunachalam

    • The Institute of Mathematical Statistics Society(IMS)

    • The Society for Mathematical Biology(SMB)

    • Bernoulli Society(BS)

    • Sociedad Latino Americana de Probabilidad y Estadistica Matematica (SLAPEM)

    • INFORMS/Applied Probability Society.


Contacto

DEPARTAMENTO DE [           ]. EDIFICIO [               ]